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招聘岗位：
大类资产：
宏观研究：从宏观到中观的嫁接，以库存周期为切入口，目前已有一定的研究成果，下一步需要更细的行业/产业链回溯，和更精准的资产敞口匹配。
拟建立大类资产配置建议报告框架（月度），形式需简单明了，结论可定量回溯。
网页版日报完善：目前日报以信息呈现为主，需要再增加一些对指导投资有作用的指标，指标来自于经验总结提炼；另外，还考虑做一个精简版日报。
利率债交易策略，有一个初步的网页版形式，需要细化。
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可转债：（最好会编程）
重新搭建周报，之前有一个版本，但是由于人手有限，报告的广度和深度都不够。
策略方面：（1）定量做初步筛选+定性研究转债个券的流程可以规范化，目标是要做到每周/双周给出推荐排序；（2）其他策略的拓展研究：包括正股和转债的打分模型（做过一版，需要完善）、转债双低策略（策略回测已经做过了，需要实操化）等。
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基金研究：（必须会R/或者其他编程语言）
以前搭建的FOF量化模型的代码需要全部整理，方法论也需要做一些调整，主要是技术层面的更新。
基金各项数据的量化层面的数据库是勉强够用的，但是定性层面的数据库缺乏（与定量的数据库同等重要，甚至可能更重要），即对于基金经理/基金销售沟通的记录缺乏，一是需要制定一个交流记录的模板，二是需要整理之前的手写纸质记录。之后再有交流需要保持记录，记录模板的范式很重要，要便于对基金经理的操作判断进行回溯，记录的目的并不只在于了解基金经理的观点。
基金市场跟踪（重要性靠后）：目前有日度的净值跟踪和月度的市场回顾，都是数据整理，缺乏细致的总结分析，因此作用有限。
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国债期货：（最好会编程）
市场跟踪：利率衍生品市场日常跟踪，包括国债期货、IRS等，可以考虑做一个日度/周度简报。
策略研究：常规策略（包括套保、期现、跨期、跨品种等）都已经研究过，目前需要有人密切跟踪市场，优化策略（因为随着国债期货市场的开放，市场环境变化较大，如今年私募介入国债期货比例较大，市场生态也出现了一定的变化，因此策略需要不断适应市场、进行优化）。目前来看，由于市场环境已有明显不同，之前的研究成果可能较难直接用于实操。
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岗位职责：
1. 搜集相关的金融市场资讯，整理汇报给部门领导
2. 把握国内外宏观经济动向和行业发展动态，收集、分析相关的行业信息数据
3. 协助分析师撰写投资分析报告，对数据进行分析、提取、整合等工作
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任职要求：
1. 国内211/985等名校或海外重点高校毕业，金融、经济、财务、管理等相关专业在校本科或研究生
2. 热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识
3. 具备良好的信息和数据收集能力，有较强的学习能力和逻辑思维能力
4. 工作积极主动，善于沟通，诚实守信以及良好的团队合作精神
5. 优秀的文字功底，英文读写流利，熟练掌握EXCEL/WORD/PPT等办公软件
6.至少保证一周3天到岗，地点在国贸附近
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简历投递邮箱：1@。
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